Chúng tôi theo dõi gì
Mọi ETF spot niêm yết tại Mỹ nắm giữ một trong 16 tài sản sau: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Chainlink, Hedera, Avalanche, Dogecoin, Litecoin, Sui, Polkadot, BNB, NEAR, Tron, Zcash. Với mỗi quỹ và mỗi ngày giao dịch, chúng tôi công bố một con số: giá trị bằng đô la của chứng chỉ được tạo trừ đi chứng chỉ được mua lại. Số dương là dòng vào, số âm là dòng ra, 0 nghĩa là không có tạo hay mua lại trong ngày, còn “—” nghĩa là quỹ chưa báo cáo.
Cách tính dòng tiền hằng ngày
ETF tạo chứng chỉ quỹ mới khi có tiền vào và mua lại chứng chỉ khi tiền rút ra, đổi chúng lấy đồng coin mà quỹ nắm giữ. Vì vậy dòng tiền trong ngày là mức thay đổi số chứng chỉ quỹ đang lưu hành, định giá theo giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi chứng chỉ:
flow(T) = (shares(T+1) − shares(T)) × NAV(T)Chứng chỉ được tạo trong ngày giao dịch T xuất hiện trong số lượng chứng chỉ của ngày hôm sau, nên con số cho ngày T được biết sau một ngày làm việc. Một số quỹ báo cáo số chứng chỉ đã bao gồm các lệnh trong ngày; với các quỹ này, dòng tiền được ghi vào ngày đặt lệnh. Với một vài quỹ không có số chứng chỉ hằng ngày dùng được, chúng tôi sử dụng số liệu dòng tiền hằng ngày được báo cáo cho quỹ.
Tổng của một tài sản là tổng các quỹ của nó; tổng thị trường là tổng của cả 16 tài sản.
Khi nào số liệu xuất hiện (T+1)
Dòng tiền được công bố chậm một ngày làm việc (T+1): bản tin hằng ngày phát hành vào sáng sớm theo giờ UTC với dữ liệu của ngày giao dịch trước. Một số quỹ công bố muộn hơn trong ngày, nên số liệu buổi sáng có thể là sơ bộ (đánh dấu “sơ bộ”) và được thay bằng phép tính đầy đủ của chúng tôi vào buổi tối.
Điều chỉnh
Khi số liệu của một quỹ thay đổi sau khi công bố, chúng tôi giữ cả hai con số. Bản tin hằng ngày hiển thị số liệu tại thời điểm công bố; khi tổng thị trường đã thay đổi đáng kể kể từ đó, bản tin sẽ có ghi chú “Đã điều chỉnh” kèm số liệu mới và liên kết đến ngày đó trên bảng điều khiển. Các quỹ báo cáo muộn được liệt kê riêng.
Đơn vị và làm tròn
Dòng tiền tính bằng triệu đô la Mỹ với một chữ số thập phân ($M), chuyển sang tỷ ($B) khi trên $1.000M. Tổng được cộng từ giá trị chưa làm tròn của các quỹ và làm tròn một lần, nên tổng có thể chênh $0,1M so với tổng các dòng đã làm tròn phía trên.
Chỉ số tâm lý CEFI
Dòng tiền ròng của cả 16 tài sản được cộng theo đô la. Ba phần được so với năm vừa qua: dòng tiền trong ngày (40%), xu hướng 20 ngày (30%) và độ rộng, tức tỷ lệ quỹ có dòng tiền vào (30%). Dòng tiền bằng 0 là 50; một ngày dòng tiền vào điển hình được khoảng 69, một ngày dòng tiền ra điển hình khoảng 31.
Nhà đầu tư tổ chức (13F)
Dữ liệu về bên nắm giữ lấy từ Form 13F, do các nhà quản lý tổ chức có hơn 100 triệu USD cổ phiếu Mỹ nộp cho SEC trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc mỗi quý. Vị thế tính đến cuối quý, không phải theo thời gian thực.
Theo dõi hồ sơ SEC
Công cụ theo dõi hồ sơ theo dõi các bản đăng ký (S-1 và các bản sửa đổi) trên SEC EDGAR, cùng các yêu cầu niêm yết của sàn (19b-4) và quyết định của SEC được công bố trên Federal Register. Mỗi ngày đều liên kết đến tài liệu gốc.
Không phải lời khuyên đầu tư
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.