我们追踪什么
持有以下 16 种资产之一的所有美国上市现货 ETF:Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Chainlink, Hedera, Avalanche, Dogecoin, Litecoin, Sui, Polkadot, BNB, NEAR, Tron, Zcash。对每只基金的每个交易日,我们公布一个数字:创设份额减去赎回份额的美元价值。正数为流入,负数为流出,0 表示当日没有申购或赎回,“—”表示基金尚未披露。
每日资金流如何计算
资金流入时 ETF 创设新份额,资金流出时赎回份额,并以其持有的币进行交换。因此当日资金流等于基金流通份额的变化,按每份额资产净值(NAV)计价:
flow(T) = (shares(T+1) − shares(T)) × NAV(T)交易日 T 创设的份额会体现在次日的份额数中,因此 T 日的数据要晚一个工作日才能得知。部分基金公布的份额数已包含当日申赎订单;对这些基金,资金流记在下单当日。少数基金没有可用的每日份额数,我们采用该基金公布的每日资金流数据。
某资产的合计为其各基金之和;市场合计为全部 16 种资产之和。
数据何时公布(T+1)
资金流延后一个工作日发布(T+1):每日简报在 UTC 清晨发出,包含上一交易日的数据。部分基金在当天较晚时才公布,因此早间数据可能是初步数据(标注“初步”),并在晚间由我们的完整计算结果替换。
修订
基金数据在发布后发生变化时,我们会保留两个数字。每日简报显示发布时的数据;若市场合计自那以后出现明显变化,简报会附上“已修订”说明,给出新数据并链接到仪表盘上的当日页面。延迟披露的基金单独列出。
单位与取整
资金流以百万美元为单位,保留一位小数($M),超过 $1,000M 时改用十亿美元($B)。合计由未取整的基金数值相加后统一取整一次,因此合计可能与上方各行取整值之和相差 $0.1M。
CEFI 情绪指数
全部16种资产的净流量以美元汇总。三部分与过去一年比较:当日流量(40%)、20日趋势(30%)以及广度,即录得净流入的基金占比(30%)。零流量为50;典型的流入日约69分,典型的流出日约31分。
机构持有人(13F)
持有人数据来自 13F 表格:持有超过 1 亿美元美国股票的机构管理人须在每季度结束后 45 天内向 SEC 提交。持仓以季度末为准,并非实时数据。
SEC 申报追踪器
申报追踪器跟踪 SEC EDGAR 上的注册声明(S-1 及其修订),以及《联邦公报》(Federal Register)上公布的交易所上市申请(19b-4)和 SEC 裁定。每个日期都链接到原始文件。
非投资建议
数据仅供参考,不构成投资建议。