Що ми відстежуємо
Усі спотові ETF, що торгуються в США та володіють одним із цих 16 активів: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Chainlink, Hedera, Avalanche, Dogecoin, Litecoin, Sui, Polkadot, BNB, NEAR, Tron, Zcash. Для кожного фонду й торгового дня ми публікуємо одну цифру: доларову вартість створених паїв за вирахуванням погашених. Додатне число — приплив, від’ємне — відплив, 0 означає, що того дня не було ні створень, ні погашень, а «—» — що фонд ще не звітував.
Як розраховується денний потік
ETF створює нові паї, коли надходять гроші, і погашає паї, коли гроші виходять, обмінюючи їх на монету, яку тримає. Тому денний потік — це зміна кількості паїв фонду в обігу, помножена на вартість чистих активів (NAV) на пай:
flow(T) = (shares(T+1) − shares(T)) × NAV(T)Паї, створені в торговий день T, з’являються в кількості паїв наступного дня, тому цифра за день T стає відома через один робочий день. Деякі фонди публікують кількість паїв, яка вже враховує заявки цього дня; для них потік відноситься до дня подання заявок. Для кількох фондів без придатної щоденної кількості паїв ми використовуємо опубліковані по фонду денні потоки.
Підсумок за активом — сума його фондів; підсумок ринку — сума всіх 16 активів.
Коли з’являються цифри (T+1)
Потоки публікуються з відставанням в один робочий день (T+1): щоденний випуск виходить рано вранці за UTC з даними за попередній торговий день. Деякі фонди публікують дані пізніше, тому ранкова цифра може бути попередньою (з позначкою «попер.») і ввечері замінюється нашим повним розрахунком.
Перегляди
Якщо цифра фонду змінюється після публікації, ми зберігаємо обидва значення. Щоденний випуск показує цифру на момент публікації; якщо підсумок ринку відтоді помітно змінився, у випуску з’являється позначка «Переглянуто» з новою цифрою та посиланням на цей день у дашборді. Фонди, що звітують із запізненням, наведено окремо.
Одиниці та округлення
Потоки вказано в мільйонах доларів США з одним знаком після коми ($M), а понад $1,000M — у мільярдах ($B). Підсумки складаються з неокруглених значень фондів і округлюються один раз, тому підсумок може відрізнятися на $0.1M від суми округлених рядків над ним.
Індекс настроїв CEFI
Чисті потоки всіх 16 активів складаються в доларах. Три частини порівнюються з минулим роком: потік дня (40%), тренд за 20 днів (30%) і ширина — частка фондів із припливом (30%). Нульовий потік — 50; типовий день припливу дає близько 69, типовий день відпливу — близько 31.
Інституційні власники (13F)
Дані про власників беруться з форми 13F, яку керуючі з активами в акціях США понад $100 млн подають до SEC протягом 45 днів після закінчення кварталу. Позиції вказано на кінець кварталу, а не в реальному часі.
Трекер заявок до SEC
Трекер заявок стежить за реєстраційними заявами (S-1 і поправки) в SEC EDGAR, а також за заявками бірж на лістинг (19b-4) і рішеннями SEC, опублікованими у Federal Register. Кожна дата веде на оригінальний документ.
Не інвестиційна порада
Дані мають виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.