เราคำนวณกระแสเงิน crypto ETF อย่างไร

สิ่งที่เราติดตาม

ทุก spot ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งถือหนึ่งใน 16 สินทรัพย์นี้: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Hyperliquid, Chainlink, Hedera, Avalanche, Dogecoin, Litecoin, Sui, Polkadot, BNB, NEAR, Tron, Zcash สำหรับแต่ละกองทุนและแต่ละวันทำการ เราเผยแพร่ตัวเลขเดียว คือมูลค่าเป็นดอลลาร์ของหน่วยที่สร้างขึ้นหักด้วยหน่วยที่ไถ่ถอน ตัวเลขบวกคือเงินไหลเข้า ตัวเลขลบคือเงินไหลออก 0 หมายถึงไม่มีการสร้างหรือไถ่ถอนหน่วยในวันนั้น และ “—” หมายถึงกองทุนยังไม่ได้รายงาน

วิธีคำนวณกระแสเงินรายวัน

ETF จะสร้างหน่วยลงทุนใหม่เมื่อมีเงินไหลเข้า และไถ่ถอนหน่วยเมื่อมีเงินไหลออก โดยแลกเปลี่ยนกับเหรียญที่กองทุนถืออยู่ ดังนั้นกระแสเงินของวันจึงเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุนคงค้างของกองทุน คูณด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย:

flow(T) = (shares(T+1) − shares(T)) × NAV(T)

หน่วยที่สร้างขึ้นในวันทำการ T จะปรากฏในจำนวนหน่วยของวันถัดไป ตัวเลขของวัน T จึงทราบได้ในอีกหนึ่งวันทำการต่อมา บางกองทุนรายงานจำนวนหน่วยที่รวมคำสั่งของวันนั้นไว้แล้ว สำหรับกองทุนเหล่านี้กระแสเงินจะลงวันที่ตามวันที่ส่งคำสั่ง สำหรับบางกองทุนที่ไม่มีจำนวนหน่วยรายวันที่ใช้ได้ เราใช้ตัวเลขกระแสเงินรายวันที่รายงานไว้สำหรับกองทุนนั้น

ยอดรวมของสินทรัพย์คือผลรวมของกองทุนทั้งหมดในสินทรัพย์นั้น ส่วนยอดรวมของตลาดคือผลรวมของทั้ง 16 สินทรัพย์

ตัวเลขปรากฏเมื่อใด (T+1)

กระแสเงินเผยแพร่ย้อนหลังหนึ่งวันทำการ (T+1): ฉบับรายวันออกในช่วงเช้าตรู่ตามเวลา UTC พร้อมข้อมูลของวันทำการก่อนหน้า บางกองทุนเผยแพร่ช้ากว่าในระหว่างวัน ตัวเลขช่วงเช้าจึงอาจเป็นตัวเลขเบื้องต้น (ระบุว่า “เบื้องต้น”) และจะถูกแทนที่ด้วยการคำนวณฉบับเต็มของเราในช่วงเย็น

การแก้ไขตัวเลข

เมื่อตัวเลขของกองทุนเปลี่ยนแปลงหลังการเผยแพร่ เราจะเก็บไว้ทั้งสองตัวเลข ฉบับรายวันจะแสดงตัวเลข ณ เวลาที่เผยแพร่ หากยอดรวมของตลาดเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญหลังจากนั้น ฉบับนั้นจะมีหมายเหตุ “แก้ไขแล้ว” พร้อมตัวเลขใหม่และลิงก์ไปยังวันนั้นบนแดชบอร์ด กองทุนที่รายงานล่าช้าจะแสดงแยกต่างหาก

หน่วยและการปัดเศษ

กระแสเงินแสดงเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ($M) และเปลี่ยนเป็นพันล้าน ($B) เมื่อเกิน $1,000M ยอดรวมคำนวณจากค่าของกองทุนที่ยังไม่ปัดเศษ แล้วปัดเศษเพียงครั้งเดียว ยอดรวมจึงอาจต่างจากผลรวมของแถวที่ปัดเศษแล้วด้านบนได้ $0.1M

ดัชนีความเชื่อมั่น CEFI

กระแสเงินสุทธิของสินทรัพย์ทั้ง 16 รายการถูกรวมเป็นดอลลาร์ สามส่วนจะเทียบกับหนึ่งปีที่ผ่านมา ได้แก่ กระแสเงินวันนี้ (40%) แนวโน้ม 20 วัน (30%) และความกว้าง คือสัดส่วนกองทุนที่มีเงินไหลเข้า (30%) กระแสเงินเป็นศูนย์คือ 50 วันที่เงินไหลเข้าตามปกติได้ราว 69 วันที่เงินไหลออกตามปกติได้ราว 31

CEFI ทำงานอย่างไร พร้อมประวัติรายวัน →

ผู้ถือสถาบัน (13F)

ข้อมูลผู้ถือมาจากแบบ Form 13F ซึ่งผู้จัดการลงทุนสถาบันที่มีหุ้นสหรัฐฯ มากกว่า $100 ล้าน ต้องยื่นต่อ SEC ภายใน 45 วันหลังสิ้นไตรมาส สถานะการถือเป็นข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส ไม่ใช่แบบเรียลไทม์

ผู้ถือสถาบันของ crypto ETF →

ตัวติดตามเอกสารยื่น SEC

ตัวติดตามเอกสารยื่นติดตามแบบแสดงรายการข้อมูล (S-1 และฉบับแก้ไข) บน SEC EDGAR รวมถึงคำขอจดทะเบียนในตลาด (19b-4) และคำสั่งของ SEC ที่ประกาศใน Federal Register ทุกวันที่มีลิงก์ไปยังเอกสารต้นฉบับ

ตัวติดตามเอกสารยื่น crypto ETF →

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบฉบับเต็ม →